Como negociar tendências Se você está indo para as tendências de comércio, não importa o que o período de tempo, você é provável encontrar três grandes problemas: falso começa, shakeouts cedo e saídas tardias. Também conhecido como whipsaws. Os falsos começos ocorrem quando a configuração dá um sinal positivo, imediatamente seguido por uma inversão. Você não está mais cedo parado de sua posição quando a configuração dá outro sinal de compra. Isso é frustrante e caro. Muitos comerciantes perdem o coração e deixar de tomar a segunda entrada, apenas para descobrir que a tendência picos de forma acentuada para cima, deixando-os prontos para jogar seu PC (ou eles mesmos) através da janela. Se você mover suas paradas até abaixo da baixa de cada correção subseqüente, haverá momentos em que você será abalado, não importa quão forte seja a tendência. É apenas na natureza da besta. Mesmo se você for mais cauteloso em ratcheting acima de suas paradas, aplicando algum tipo do filtro, lá ainda está indo ser épocas em que você é parado para fora. E eles vão ser caro - por causa do filtro. Shakeouts são cobertos em mais detalhes em outras partes do Guia de Negociação. Mesmo as tendências mais fortes tentam sacudi-lo. Lembro-me de montar um rodeio touro. Ele vai cabeça na velocidade vertiginosa enquanto você espera por tudo o que vale a pena. Apenas quando você sente que você ajustou à velocidade, inverterá a direcção. Se você não está preparado para isso, você vai comer sujeira Outro truque é virar e virar e virar, até que seu corpo sente novamente o ritmo, então, assim como de repente, ele irá inverter direção. Ou o touro vai fingir para ir um caminho e, em seguida, decolar na direção oposta. Aqui está uma ação clássica de tendência rápida do ASX 200. A Arc Energy aumentou mais de 1000 nos últimos 4 anos. O estoque terminou um fundo duplo largo em 2001, com um breakout em C, e nunca olhou para trás. Eu usei gráficos do ponto e da figura porque são menos subjetivos do que o preço de fechamento normal ou as cartas semanais do candlestick. Você pode ver como é difícil ficar com a tendência Ou insiders ou profissionais tinham reconhecido o valor das ações e tentou todos os truques no livro para agitar as posições existentes e reivindicar uma maior participação para si. Em todos há 16 rupturas potenciais falsas ou shake-outs. As saídas tardias foram cobertas sob Seleção de uma média móvel de longo prazo, mas uma recaptura rápida pode ajudar. Sistemas de acompanhamento de tendências sofrem de um grande número de shake-outs ou são lentos para sair quando a tendência inverte e muitas vezes ambos. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo. Vamos lidar mais com as estratégias de saída em um artigo posterior. Além de problemas sistêmicos, também precisamos considerar o aspecto humano. Um sistema de negociação de tendências constrói pressão psicológica como o comerciante testemunha repetidos ganhos seguido de retracements significativos e saídas freqüentes freqüentes em reversões de tendência. A pressão pode construir a tal ponto que o comerciante substitui seu sistema, tentando fazer exame de lucros em um ponto elevado percebido na tendência. Neste ponto, ele está seguindo suas emoções ao invés de um sistema - uma receita para o desastre. A gestão da pressão psicológica será tratada num artigo posterior. Faz sentido back-testar seu sistema em dados históricos, para garantir que ele funciona, mas não perca tempo fino-tuning suas configurações para caber os dados. Você pode projetar o sistema perfeito para maximizar lucros em dados históricos, mas não vai funcionar tão bem quando você troca ao vivo: o futuro nunca é uma réplica exata do passado. Ações de blue chip são mais confiáveis, mas não esperam encontrar muitas tendências de rápido movimento. Eles tendem a cair na categoria lenta, mas constante, embora, ocasionalmente, eles ainda podem gerar uma surpresa. Movimento rápido, ações altamente voláteis são mais emocionantes, mas também mais difícil, para o comércio. Esperar um número maior de falsos começos, shakeouts e inversões de tendência. Que tipo de retracements você é susceptível de tolerar Isto é difícil de responder em resumo, por causa da falta de pressão emocional, mas dar-lhe uma tentativa. Imagine que você tem um milhão de dólares montando em um único estoque que você manteve por vários meses. Quanto de um retracement você toleraria confortavelmente eu acredito que muitos comerciantes poderiam honestamente responder mais de 20 e muitos seriam mais confortáveis com 10. Se essa é sua zona de conforto, não tente negociar um sistema que tolera retracements mais elevados. Não que eu nunca iria aconselhá-lo a investir um milhão de dólares em um único estoque. É apenas que uma grande soma de dinheiro traz para casa o significado das perdas percentuais. Qual prazo você planeja trocar Obviamente, o nível tolerado de retracement variará dependendo do período de tempo. Além disso, um estoque pode ser tendência em diferentes velocidades (e direções) em intervalos de tempo separados. Swing comerciantes podem estar muito felizes com um estoque que oscila rapidamente em um canal de tendência ampla, enquanto os comerciantes de longo prazo pode achar que as oscilações se sobrepõem, resultando em uma tendência primária de movimento lento. Quais são os seus custos de transação por comércio Fácil de calcular se o seu corretor funciona em uma porcentagem reta um pouco mais difícil se você for cobrado uma taxa fixa ainda mais difícil se você é cobrado uma taxa fixa por ação. Deslizamento é muitas vezes subestimado. Suas paradas serão freqüentemente preenchidas abaixo do preço de gatilho (ou acima quando venderem curto) e as entradas geralmente ocorrem em pontos gatilho óbvios - quando todo mundo está tentando entrar no mesmo preço. Você precisa de uma estimativa áspera e pronta do que seu custo total de transação é provável que seja para qualquer comércio, mesmo se é apenas uma média como 0,5 para cada perna do comércio. Você quer seu dinheiro amarrado em um estoque que se move lateralmente por 6 meses a um ano Pode parecer grande em um gráfico de 10 anos para ser capaz de ficar com uma tendência do início ao fim, montando a consolidação do ponto médio sem ser Não assentado Tenha em mente que você pode acabar com um retorno negativo para um ano ou mais, quando você poderia ter sido ganhar dinheiro em outros lugares no mercado. É duro manter seu entusiasmo para um sistema após diversos meses de prestar atenção a seu estoque becalmed. E as consolidações do ponto médio olham notavelmente como partes superiores, até que terminem um breakout ascendente. Os recém-chegados muitas vezes esperam capturar tendências do início ao fim. Não é tão fácil. Uma das coisas mais úteis que qualquer um pode aprender é desistir de tentar pegar o último oitavo - ou o primeiro. Estes dois são os oitavos mais caros do mundo. Eles têm custo comerciantes de ações, no agregado, milhões de dólares suficientes para construir uma rodovia de concreto em todo o continente. Edwin Lefevre: Reminiscências de um operador de ações (1923) Se você tentar capturar o início absoluto de uma tendência, o número de partidas falsas provavelmente será tão alto que destruirá a viabilidade de todo o seu sistema. Da mesma forma, se você tentar pegar o pico absoluto, na maioria dos casos você vai sair muito cedo ou tarde demais, destruindo a viabilidade do sistema. A maioria dos bons sistemas está satisfeita em deixar as partes iniciais e tardias (e mais incertas) da tendência sozinha, apenas negociando os segmentos mais fortes. Pense nisso como montando uma prancha de surfe. Se você quer ser o primeiro homem na onda, você terá que remar mais do que qualquer outra pessoa. O problema é que as ondas arent ainda corretamente formado e você vai gastar o seu tempo infrutíferamente remando após swells sem pegar uma única onda. Se você está contente de ficar mais perto da costa, no entanto, as ondas são mais poderosas, tendo acumulado impulso, e você vai desfrutar de abundância de bons passeios. O desafio é reunir as considerações acima em um conjunto coeso de objetivos realistas: Se você estiver preparado apenas para tolerar um retrocesso de 10%, não tente superar correções maiores. Se você está preparado para tolerar um retrocesso de 10 ou 20 por cento, considere a negociação de ações de baixo risco blue chip na esperança de limitar o número de vezes que você está parado em uma tendência. Ou você está preparado para suportar mais stop-outs na esperança de maiores retornos de ações mais rápidas Se seus custos de transação são altos, você precisará limitar o número de vezes que você está parado na tendência. Você está preparado para tolerar retracements profundos ou você vai negociar ações mais confiáveis, mais lento-se você pretende negociar um prazo mais curto, você precisará minimizar seus custos de transação. Como você vai identificar as tendências adequadas, separando movimentos mais rápidos e movimentos mais lentos Como muito da primeira parte da tendência que você precisa para sacrificar, a fim de minimizar falso começa Isto é especialmente importante se você estiver indo para o comércio mais volátil stocks. Como você vai identificar e lidar com shake-outs. Onde há dois (ou até três) sucessivos down-swings antes que o up-trend recomeça Como você vai lidar emocionalmente se você for repetidamente interrompido Você terá a determinação de manter o seu sistema Como você vai identificar e lidar com blow-offs , Onde o preço entra em um pico quase vertical Estes tendem a inverter acentuadamente, deixando as saídas de tendência seguinte muito para trás. Se você trocar breakouts, como você vai lidar com falhas falsas ou fake-outs Usando o mesmo Arc Energy como anteriormente, aqui está um exemplo de um sistema de longo prazo que pode ser usado por um comerciante com altos custos de transação e que está preparado para Tolerar retrações bastante profundas (20). Novamente, eu usei gráficos de ponto e figura porque eles são menos subjetivos. O tamanho da caixa é 10 com a quantidade de reversão de 2. A entrada é feita em 20 centavos no começo de uma coluna nova 1 após o apoio puxado para trás em 0. A saída teria sido feita na coluna 2 se o retracement tivesse continuado a 40 centavos (20). Parou para fora em 42 centavos quando o retracement 3 cai abaixo do anterior baixo 2. Re-enter em 46 centavos no começo de uma coluna nova após o mais baixo 4. Uma aproximação alternativa, que poderia ser empregada por um comerciante com custos de transação mais baixos E possivelmente uma tolerância menor para retracements. O tamanho da caixa é 5 com a quantidade de reversão de 2. Entrada em 19 centavos no começo de uma nova coluna depois que o apoio de respiro respeita. Parou em 17,5 centavos. Re-enter em 18,5 centavos na conclusão de ruptura falsa. Saia em 49 centavos, imediatamente após pole longa (ou flagpole) com mais de 10 caixas acima do up-swing anterior. Flagpoles são um método de identificação de picos de mercado ou blow-offs. Re-enter em 45 centavos após o fundo dobro. Parou em baixo mais baixo em 49 centavos. Re-enter em 44 centavos em novo alto (acima anterior up-swing). Parou para fora em mais baixo mais baixo em 47 centavos. Re-enter em 45 centavos precede outro possível mastro (ignorado aqui). Parou em 55 centavos. Outra sacudida. Re-enter em 65 centavos em uma elevação mais elevada. Outra shake-out em 87,5 Re-enter em 90 depois de maior baixa. Parou em 175 centavos depois de maior baixa. Volte a introduzir 175 cents. Os lucros de troca brutos são quase idênticos em 178.5 centavos comparados a 176 centavos para o exemplo mais adiantado. Mas quando consideramos os custos de transação e o deslizamento (em um total de 0,75 por negociação), o último exemplo cai para 169,5, devido ao maior número de transações, enquanto o exemplo anterior cai apenas ligeiramente para 173,5 centavos. Como você pode ver, não há muito entre as duas abordagens. E o exemplo escolhido, com uma tendência rápida, poucas correções fortes e muitas tentativas de shake-outs, pode adular a primeira abordagem sobre a última. O que os exemplos acima ilustram, no entanto, é que, desde que sejam capazes de identificar tendências de rápida evolução, os custos de transação são secundários, em relação ao desempenho geral do sistema. Trend comerciantes enfrentam três grandes obstáculos: falso começa (ou whipsaws), freqüentes shake-outs e saídas tardias. Os abalos freqüentes podem apresentar um problema mesmo com as tendências mais fortes. Seu sistema deve considerar o período de tempo que você está negociando seus custos de transação sua capacidade de suportar paradas freqüentes e sua tolerância para correções fortes. Finalmente, você precisa decidir se você está indo para o comércio de ações em movimento rápido, altamente volátil (com maior risco) ou mais lento, steadier blue chips. Nas próximas semanas eu espero responder a mais perguntas colocadas sob Design Objectives (acima) e comparar o desempenho de vários filtros de tendência diferentes e sair strategies. BollingerBands no Open ainda é gerenciável amp falha é muito menor, enquanto no último 45-60 minutos, não é aconselhável tomar o comércio ao perfurar. Regras Simples (Visual): Para Tomar Um Comércio Ao Aberto Ampliação Para Sessão De Fechamento Deve Ser Como Segue. A) Se Long On Piercing Então Seu Lucro ou SL Deve Ser Imediatamente Após A Segunda Vela Vermelha Consecutiva b) Similarmente Para Curto Deve Imediatamente Após A Segunda Vela Verde Consecutiva. Happy amp Safer Trading Colocado originalmente por columbus Vimos Bollinger Bands trabalhando bem na base INTRADAY e LONG-TERM basis. Perhaps eles estão aparecendo trabalhando não muito bem em bases de prazo muito curto prazo. As zonas onde eles parecem falhar cai ou em sessões closingopening. Seus valiosos comentários são bem-vindos. BollingerBands bandas Bollinger são realmente indicadores quanto à volatilidade de uma determinada segurança. Como resultado, para fins de negociação, seria desejável olhar para a atividade de negociação dentro das faixas em conjunto com outra ferramenta, como o Indicador de Força Relativa, para realizar adequadamente as decisões de investimento. Historicamente, quando um movimento de preços foi identificado originando-se em um dos limites de Bollinger, será mais provável que não continuar pelo menos até a faixa limite oposta. Bollinger bandas são, em essência, uma representação gráfica da volatilidade que existe no mercado para qualquer estoque em particular. Como tal, eles permitem ao investidor a possibilidade de identificar períodos onde as oportunidades para a empresa de posições bem sucedidas podem surgir. Quando usado em conjunto com outros indicadores, o conhecimento e o uso de bandas de Bollinger podem melhorar consideravelmente o desempenho comercial de qualquer pessoa. Bandas de Bollinger e bandas de negociação Bollinger é sem dúvida uma das maiores ferramentas já criadas para ajudar o comerciante astuto com suas entradas e saídas. A reação de uma banda superior ou inferior ao preço aproximado fornece ao comerciante ativo um conto de conto de história do que provavelmente ocorrerá ao longo dos próximos bares ou mais. Esta reação fornece informações valiosas sobre se ou não este será apenas alguns bares ou algumas barras. Da mesma forma, as bandas superiores de personalidade durante este tempo também são muito reveladoras. Bandas de Bollinger é um indicador bastante subestimado. Negociação com BB é bastante simples. Se se atinge a banda superior, em seguida, SHORT. Se ele atinge a banda inferior COMPRA it. If que pasta as bandas vão na mesma direção. EMA crossover método tem sido utilizado extensivamente para longo prazo view. But ele pode ser usado em conjunto com Bollinger Bands para dia de negociação também. Traderjiday-trading. Tmlpost422465 As posições de Velas em relação à linha Central são cruciais. Se as velas estão abaixo da linha central perto da banda inferior SHORT it. For LONG entrada as condições são apenas inversa. Entradas por SavantGarde: Regras para ir longas ou curtas é como segue: LONGA ENTRADA, EXIT amp SL: Entrada na conclusão imediata da vela verde depois de uma vela BB Piercing inferior. Sair-I: Imediatamente Em BB Superior Piercing Sair-II: Na Conclusão De Dois Consecutive Red Candle. SL: Conclusão de duas velas vermelhas consecutivas SL Imediatamente após a entrada: Baixo de BB Piercing Vela SHORT ENTRY, EXIT amp SL: Entrada na conclusão imediata da vela vermelha após a vela BB Piercing Superior BB. EXIT-I: Imediatamente No Baixo BB Piercing EXIT-II: Na Conclusão De Dois Consecutive Green Candle SL: Conclusão De Dois Consecutive Green Candle. SL Imediatamente após a entrada: High of BB Piercing Candle Última edição por columbus 15 de maio de 2010 às 18:15.
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